Ke Mana Kita Dapat Melakukan Backtesting Sendiri?

By on 23 September 2014 | Artikel ini Sudah di baca 3.197 kali
Saham

Investasi Saham – Ada platform umum yang dapat digunakan untuk backtesting, berbagai sumber data historis berguna untuk backtesting, seperangkat ukuran kinerja standar harus tersedia untuk melakukan backtest, perangkap umum untuk menghindari kerugian, perbaikan sederhana dan sejumlah perbaikan strategi.

PLATFORM BACKTESTING UMUM
Ada banyak platform komersial yang dirancang untuk backtesting, beberapa dari platform-platform tersebut membutuhkan biaya ribuan dolar. Namun ada pula yang tidak harus membuat Anda mengeluarkan kocek dari kantong Anda.

Excel
Excel adalah alat yang paling dasar dan paling umum untuk para trader, baik perorangan maupun  institusional. Anda dapat meningkatkan kekuatan lebih jika Anda bisa menulis Visual Basic macro. Keindahan Excel adalah “What You See Is What You Get (Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan) “(WYSIWYG dalam bahasa komputasinya). Semua data dan program ini ada dalam satu tempat sehingga tidak ada yang tersembunyi. Juga, perangkap umum backtesting disebut “Look ahead bias” tidak mungkin terjadi di Excel (kecuali apabila Anda menggunakan macro, yang membuatnya tak lagi WYSIWYG) karena Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tanggal dengan berbagai kolom data dan sinyal pada spreadsheet.

Keuntungan lain dari Excel adalah backtesting perdagangan bisa dilakukan dari spreadsheet yang sama, menghilangkan duplikasi dari upaya pemrograman. Kerugian utama Excel adalah bahwa Excel hanya dapat digunakan untuk model backtest yang cukup sederhana. Tapi, model sederhanapun sering kali yang terbaik!

Matlab
Matlab R adalah salah satu platform backtesting yang paling umum digunakan oleh para analis kuantitatif dan pedagang di lembaga-lembaga besar. Ini sangat ideal untuk pengujian strategi yang melibatkan portofolio saham dalam jumlah besar. (Bayangkan strategi backtesting yang melibatkan 1.500 simbol di Excel-adalah mungkin, namun tentu saja cukup menyakitkan.).

Matlab memiliki banyak modul statistik dan modul  matematika canggih yang sudah tersedia, sehingga pedagang tidak perlu melakukan reinventasi jika algoritma trading mereka melibatkan beberapa konsep matematika yang canggih namun umum. (Sebuah contoh yang baik adalah komponen utama analisis-sering digunakan dalam faktor model dalam perdagangan arbitrase statistik, dan rumit untuk dilaksanakan dalam bahasa pemrograman lain.

Ada juga sejumlah freeware pihak ketiga yang tersedia untuk didownload dari Internet, banyak dari freeware-freeware ini sangat berguna untuk tujuan perdagangan kuantitatif. Akhirnya, Matlab sangat berguna dalam mengambil halaman web dengan informasi keuangan dan parsing ke dalam bentuk yang berguna (disebut web scraping).

Meskipun kecanggihan tampak dari platform, sebenarnya Matlab sangat mudah dipelajari (setidaknya untuk penggunaan dasar) dan sangat cepat menulis sebuah program backtest lengkap hanya dengan menggunakan bahasa ini. Kelemahan utama dari MATLAB adalah harganya yang mahal: biaya yang dikeluarkan dapat lebih dari $ 1.000 untuk memperoleh lisensi. Namun, ada beberapa klon Matlab di pasar di mana Anda dapat menulis dan menggunakan kode yang sangat mirip dengan Matlab:

  • Octave
  • O-Matrix
  • Scilab

High-End Platform Backtesting
Dalam kasus Anda memiliki sumber daya keuangan untuk membeli high-end, Platform backtesting kelas kelembagaan, maka di sini adalah sebagian daftar yang dapat Anda gunakan:

  • FactSet’s Alpha Testing
  • Clarifi’s ModelStation
  • Quantitative Analytics’ MarketQA
  • Barra’s Aegis System
  • Logical Information Machines
  • Alphacet’s Discovery

Logical Information Machines sangat baik untuk pengujian strategi perdagangan berjangka, namun lemah untuk strategi ekuitas, berdasarkan pengalaman. Alphacet’s Discovery adalah produk baru yang mengintegrasikan pengambilan data, backtesting, optimasi dengan algoritma mesin pembelajaran, dan eksekusi otomatis. Alphacet’s Discovery sangat kuat untuk backtesting perdagangan berbagai pasar bukan hanya saham melainkan juga futures, dan mata uang.

Backtesting Dengan Broker

Nah ini nih yang paling asyik. Diletakkan oleh penulis di tempat paling akhir supaya dapat menjadi paragraf penutup yang akan selalu membekas di kenangan. Backtesting dengan broker tidak membuat Anda kehilangan sedikitpun dari uang Anda. Dan Anda dapat bereksperimen dengan berbagai strategi secanggih yang Anda mampu. Lumayan juga untuk para trader yang tidak memiliki dana untuk backtesting berbayar. Dan tentu saja perlu Anda hargai bahwa pada umumnya broker menghendaki Anda untuk melakukan trading di perusahaannya. Anda dapat mencobanya bersama kami.

 

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Pakar Investasi Apps di Android Anda.