Melaksanakan Backtest Yang Dapat Diandalkan

By on March 27, 2015 | Artikel ini Sudah di baca 2,827 kali

Investasi Saham – Dalam backtesting pendapat kami dapat menjadi alat yang sangat ampuh jika digunakan dengan benar.

Masalahnya adalah bahwa banyak pedagang over menggunakan fungsi yang disediakan oleh paket perangkat lunak backtesting yang berbeda dan berpikir lebih baik. Banyak yang disebut pengembang sistem mencoba untuk menyiratkan bahwa semakin lama Anda mem-backtest sistem, Anda akan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih kuat. Hal itu ternyata  tidak selalu benar.

Biarkan kami menggunakan e-mini S & P sebagai contoh. Pada tahun 2000 kisaran rata-rata harian 100-150 tick per hari; pada tahun 2004 jumlahnya menurun menjadi  40-60 tick per hari. Jika Anda backtest setiap mengikuti tren sistem day trading di e-mini S & P Anda akan melihat bahwa itu bekerja dengan sempurna hingga tahun 2002 dan kemudian tiba-tiba rontok entah kemana tick-tick tersebut .  Tampaknya tidak ada tren yang lebih di intraday. Itu tidak mengherankan karena rentang harian dari e-mini S & P menurun lebih dari 50%.

Apa yang terjadi?

Ada beberapa alasan. Mungkin yang paling penting adalah pengenalan peraturan pola day trading. Jika trader mengeksekusi empat atau lebih day trading dalam jangka waktu hari lima bisnis maka ia harus mempertahankan ekuitas minimal $ 25.000 margin account nya setiap saat. Karena aturan ini membuat pedagang ekuitas day trading berhenti secara online dan memulai perdagangan e-mini S & P masa depan sebagai gantinya.

Melihat peningkatan mendadak dalam volume di e-mini S & P di awal tahun 2001:

Banyak daytraders saham ini menggunakan metode untuk headskin pasar untuk beberapa sen. Menggunakan e-mini S & P mereka tiba-tiba memiliki leverage yang jauh lebih tinggi, membayar komisi kurang, dan metode mereka menjadi sangat menguntungkan.

Sayangnya, metode scalping ini membunuh tren intraday hampir seketika, membuat hampir setiap pendekatan mengikuti tren menjadi gagal.

Alasan lain untuk perubahan dramatis dari pasar adalah pengenalan pelaksanaan strategi day trading online otomatis seperti penggunaan robot Expert Advisor (EA). Pada tahun 2002 pelanggan yang menggunakan fitur ini meningkat sebesar 268%. Overbought / Oversold strategi menjadi sangat populer dan ketika pasar membuat upaya untuk tren strategi day trading secara online ini segera membentuk posisi sebaliknya.

Kesimpulan

Ketika backtesting Anda perlu mengetahui semua hal tersebut di atas. Tidak cukup hanya dengan menjalankan sistem dengan data sebanyak mungkin, penting untuk mengetahui kondisi pasar yang mendasari.

Di pasar non-trending seperti e-mini S & P Anda perlu menggunakan sistem trend memudar (trend fading) , dan dalam tren pasar seperti komoditas Anda harus menggunakan metode mengikuti tren (trend following).

Dan saat itulah backtesting pintar membantu Anda: Jika backtesting Anda memberitahu Anda bahwa metode mengikuti tren bekerja di 2000-2002, tetapi tidak bekerja pada tahun 2003 dan 2004 maka Anda tidak harus menggunakan strategi ini saat ini. Dan  sebaliknya, ketika Anda melihat bahwa metode tren memudar memproduksi keuntungan baik pada tahun 2003, 2004 dan 2005, mungkin saat ini Anda dapat menggunakan metode ini. Atau jika Anda menemukan suatu kecenderungan dan perkembangan baru, tidak ada salahnya Anda mencobanya.
Kami  belum melihat secara daytrading, online strategi yang bekerja di semua kondisi pasar: tren dan non tren. Biasanya strategi bekerja sangat baik dalam kondisi untuk salah satu pasar (misalnya tren) dan menghasilkan kerugian kecil dalam kondisi pasar yang lain. Itu sebabnya Anda perlu mengubah strategi day trading.
Dan di situlah backtesting dapat membantu Anda.